Signifikanztest für zwei korrelierte Korrelationen
(nach Meng et al., 1992, S. 173)


Dieser Signifikanztest nach Meng et al. (1992) prüft, ob zwei bivariate Pearson-Korrelationen r(x1,y) und r(x2,y) signifikant verschieden voneinander sind. Bei diesem Test wird berücksichtigt, daß die zu vergleichenden Korrelationen selbst miteinander korreliert sein könnten (r(x1,x2)). Berechnet wird nur die Z-verteilte Prüfgröße und hierfür wiederum das exakte Signifikanzniveau für eine zweiseitige, ungerichtete Hypothese. Wenn Sie eine gerichtete einseitige Hypothese testen, müssen Sie den ausgegebenen p-Wert manuell durch zwei teilen. Bitte verwenden Sie Dezimalpunkte und keine Dezimalkommas bei der Eingabe!

Stichprobengröße 1. Korrelation 2. Korrelation Interkorrelation
N = r(x1, y) = r(x2, y) = r(x1,x2) =

Ergebnis

Z = p =

Der Test beruht auf einem alten Pascal-Programm von Joachim Stöber (University of Kent) und wurde von André Hahn in JavaScript umgesetzt. Das Programm darf in dieser Form frei kopiert und weitergegeben werden, solange die Autoren genannt werden.

Literatur

Meng, X.-L., Rosenthal, R., & Rubin, D. B. (1992). Comparing correlated correlation coefficients. Psychological Bulletin, 111, 172-175.